隨著我國經(jīng)濟轉型步伐加快,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,市場上具有“硬科技”質地的企業(yè)進入成長期,科創(chuàng)板配置價值進一步提升,格外受各方資金關注。其中,跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金由于其在跟蹤指數(shù)基礎上加入量化增強效果,更獲市場青睞。
數(shù)據(jù)顯示,自上市以來截至2023年3月9日,鵬華科創(chuàng)50增強ETF表現(xiàn)相當活躍,日均成交金額大于6000萬,產(chǎn)品日均成交換手大于10%,為科創(chuàng)50相關ETF整體換手率的4倍,且跟蹤誤差僅為3.88%,存在百億量級的產(chǎn)品容量空間。
對此,鵬華科創(chuàng)50增強ETF基金經(jīng)理蘇俊杰表示,寬基指數(shù)增強具有分散投資、不過度押注某一個行業(yè)或某一種風格的特點,這就讓其收益可預期性相對來說較強,是量化指數(shù)增強投資的一大優(yōu)勢。
作為鵬華基金量化及衍生品投資部總經(jīng)理,蘇俊杰有著超10年的量化投資研究經(jīng)驗,在他的帶領下,鵬華基金量化團隊在穿越市場周期的過程中,打磨出了一套成熟完整的量化指數(shù)增強投資體系,通過不斷豐富迭代Alpha因子庫,對常規(guī)基本面數(shù)據(jù)、行業(yè)特殊因子以及事件因子等進行差異化研究,從各個維度刻畫潛在超額收益。
此外,蘇俊杰還帶領團隊打造了完善精細的全流程組合風險控制體系,在嚴控風險的前提下,以Alpha選股模型為核心,因時制宜引入AI量價,通過遺傳規(guī)劃、神經(jīng)網(wǎng)絡等人工智能算法提取個股特征,力求在機器算法和主觀邏輯互補的基礎上,實現(xiàn)指數(shù)增強策略下Beta+Alpha的雙重收益。
作為定位于“面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求”的科創(chuàng)板,優(yōu)先服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)??苿?chuàng)50指數(shù)正是在此基礎上,選取其中市值高、流動性好的50只證券組成,涉及行業(yè)既符合國家戰(zhàn)略,能夠突破關鍵核心技術,也擁有較高市場認可度,具有“高波動、高收益、成長性強”的顯著特點,發(fā)展前景極好。
基金經(jīng)理蘇俊杰表示,鵬華基金推出鵬華科創(chuàng)50增強ETF,正是站在時代發(fā)展的大背景下,為方便更多的投資者能夠參與到科創(chuàng)板的投資中來,依托科創(chuàng)板高成長、高波動的特點,享受更長時間維度內的時代紅利。同時,發(fā)揮鵬華在量化投資端的優(yōu)勢,在板塊本身的Beta收益基礎之上,充分利用信息優(yōu)勢以及科技量化選股手段,進一步有效捕捉科創(chuàng)板成長收益。
近年來,鵬華基金一直堅持深耕指數(shù)投資領域,不斷提高自身寬基創(chuàng)設能力,在諸多細分行業(yè)指數(shù)均布局了特色指數(shù)產(chǎn)品。鵬華基金還推出鵬華Ashares指數(shù)基金品牌,將旗下所有被動指數(shù)基金納入其中,涵蓋了寬基、策略、金融、周期、消費、醫(yī)藥、科技、制造及港股通等各個領域,旨在打造一個橫跨滬深港市場的多元指數(shù)產(chǎn)品平臺,為投資者提供一鍵參與指數(shù)投資的資產(chǎn)配置工具。
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