為進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管，提升保險(xiǎn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《保險(xiǎn)集團(tuán)集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引》(以下簡(jiǎn)稱《指引》)。

從《指引》的制定背景來說，保險(xiǎn)集團(tuán)因涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣、成員公司多，極易形成對(duì)同一主體、投資品種、業(yè)務(wù)區(qū)域等相對(duì)集中的大額風(fēng)險(xiǎn)暴露。目前，相關(guān)監(jiān)管要求散落在保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管、償付能力、資金運(yùn)用等各類文件中，尚未出臺(tái)統(tǒng)一、規(guī)范的集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則。

由此，金融監(jiān)管總局研究制定了《指引》，為保險(xiǎn)集團(tuán)加強(qiáng)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理提供遵循，旨在引導(dǎo)保險(xiǎn)集團(tuán)建立審慎經(jīng)營(yíng)理念，加強(qiáng)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

《指引》共5章28條，包括總則、集中度風(fēng)險(xiǎn)管理體系、集中度風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、管理信息系統(tǒng)與報(bào)告披露和附則等5部分。主要內(nèi)容包括明確集中度風(fēng)險(xiǎn)管理原則，規(guī)范集中度風(fēng)險(xiǎn)管理流程，推動(dòng)保險(xiǎn)集團(tuán)建立多維度指標(biāo)及限額管理體系，完善信息披露和報(bào)告制度等。

其中，圍繞集中度風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，《指引》明確，保險(xiǎn)集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，明確集中度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法和管理要求，全面識(shí)別保險(xiǎn)集團(tuán)可能面臨的集中度風(fēng)險(xiǎn)，細(xì)化集中度風(fēng)險(xiǎn)管理維度和顆粒度，準(zhǔn)確反映保險(xiǎn)集團(tuán)集中度風(fēng)險(xiǎn)的全貌。

集中度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)覆蓋資產(chǎn)負(fù)債表各類相關(guān)項(xiàng)目及擔(dān)保、承諾等實(shí)質(zhì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的表外項(xiàng)目，涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類型、業(yè)務(wù)條線和實(shí)體。

保險(xiǎn)集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)狀況、管理水平和資本實(shí)力等因素，對(duì)各類集中度風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定適當(dāng)?shù)募卸蕊L(fēng)險(xiǎn)限額，明確集團(tuán)成員公司分級(jí)限額傳導(dǎo)機(jī)制、分層管控機(jī)制、限額占用規(guī)則等管理規(guī)范。

保險(xiǎn)集團(tuán)成員公司應(yīng)避免過度依賴特定的資產(chǎn)、交易對(duì)手、客戶、地域或市場(chǎng)，充分分析和判斷易受宏觀政策和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響的特定行業(yè)可能形成的沖擊。對(duì)于因市場(chǎng)價(jià)格變化等原因超出集中度風(fēng)險(xiǎn)限額的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定報(bào)告或?qū)徟?，并建立有效的超限額管理機(jī)制，加強(qiáng)超限額情況風(fēng)險(xiǎn)分析，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)分散措施，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解和處置。

同時(shí)，保險(xiǎn)集團(tuán)公司建立集中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急與緩釋管理機(jī)制，明確各類集中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理職責(zé)分工、應(yīng)急管理程序、風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具等規(guī)范要求。

在各類集中度風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)或預(yù)計(jì)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)集團(tuán)流動(dòng)性、償付能力、聲譽(yù)等產(chǎn)生重大沖擊時(shí)，保險(xiǎn)集團(tuán)公司須制定應(yīng)急管理與風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案并嚴(yán)格執(zhí)行，有效控制和緩釋風(fēng)險(xiǎn)?！吨敢访鞔_，保險(xiǎn)集團(tuán)應(yīng)針對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)持有足量的資本和流動(dòng)性緩沖。

《指引》明確了保險(xiǎn)集團(tuán)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，為保險(xiǎn)集團(tuán)提供系統(tǒng)化指導(dǎo)，對(duì)提升集中度風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平具有重要意義，是進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性，推動(dòng)保險(xiǎn)集團(tuán)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有力舉措。金融監(jiān)管總局表示，下一步，將扎實(shí)推進(jìn)《指引》落地實(shí)施，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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